Tradare lo sbilanciamento del Volume Profile

Tradare con i volumi non è sicuramente cosa semplice, come comunque con qualsiasi altra tecnica.

L'analisi volumetrica presuppone una conoscenza approfondita di ciò che si sta guardando, e quello a cui abbiamo assistito oggi è uno dei casi che accadono quando analizziamo l'evolvere della composizione del Volume Profile giornaliero di uno strumento finanziario. Un piccolo cenno va fatto a che cos'è il Volume Profile, ossia la rappresentazione grafica orizzontale dei volumi scambiati, o meglio quanti contratti o azioni su ogni singolo tick di contrattazione sono stati eseguiti. 

Il VP (lo chiameremo così da qui in avanti), può assumere diverse forme, e la più classica e la forma a campana, tipica di una distribuzione gaussiana.

Nella teoria della probabilità la curva di Gauss è una distribuzione di probabilità usata per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valore medio, che nel caso dell'analisi volumetrica viene definito POC (point of control). Essendo maggiore appunto che la probabilità in una normale giornata di trading questa "campana" debba formarsi, il trader che segue l'analisi volumetrica, cerca di percepire come si stia evolvendo la distribuzione volumetrica, e se ne scorge una possibile evoluzione che potrebbe portare il prezzo da una parte con probabilità maggiori rispetto all'altra, cerca di approfondire l'analisi cercando di capire se più elementi in confluenza possano aumentare le probabilità di riuscita positiva di un trade.

Quello che postiamo di seguito è un trade eseguito su Nadaq future, che trova gran parte della sua origine nell'analisi dello sbilanciamento del VP su SP500.

Come si vede da SP 30 min, il POC posizionato a Nord della distribuzione, dava la percezione che la distribuzione volumetrica dovesse svilupparsi andando a fare prezzi più alti. 

Le confluenze ci sono venute a questo punto in aiuto, in quanto da qui abbiamo aggiunto l'analisi della parte aggressiva short che stava avvenendo su SP 1 min ma che come si vede non dava risultato alcuno, anzi a prezzi in salita, corrispondeva pressione short crescente (short che non va short). Quando accadono queste cose, si parla di assorbimento degli aggressori.

Il Nasdaq come si vede da NQ 7 Range, ha esaurito la sua forza short nei minimi relativi ed ha fatto un falsa rottura sulla distribuzione verde, che ha dato l'ok per il trade long che ci ha portato buone soddisfazioni.