VolBook®

Liquidité du book sur le graphique

Le cœur de la plateforme est l’analyse de la profondeur du book et de la liquidité sur le marché à travers une Heatmap, où chaque niveau de prix change de couleur en fonction de la quantité de commandes placées à ce niveau, aidant les traders à identifier les zones de soutien et de résistance et les zones vers lesquelles les marchés se dirigent, car le prix augmente et baisse pour rechercher la liquidité.

Il serait impossible de faire une analyse similaire dans le book vertical commun, car on perdrait des informations essentielles, c’est-à-dire ce qui s’est passé et comment la liquidité change à un moment donné et à un certain prix.

VolBook® prend en charge toute la profondeur du marché, où il est disponible en analysant plus de 1000 niveaux du book, et c’est évidemment très important pour ce type d’analyse, car plus il existe de niveaux et mieux c’est-il. En outre, la plateforme dispose également de la liquidité historique de la journée, sans qu’il soit nécessaire de laisser le logiciel d’accès dès le début de la session.

Bulles de volume

VolBook® combine l’analyse du niveau 2 (profondeur du marché) avec le niveau 1 (Time and Sales) grâce à l’indicateur Volume Bubbles. Les échanges sont affichés avec des bulles dont la taille dépend de la quantité de volume effectuée et la couleur dépend de l’agression (achat ou vente)

Cette combinaison permet d’identifier les actions qui se produisent sur le book comme spoofing, layering ou lorsque les ordres limites sont effectivement exécutés; l’indicateur est entièrement personnalisable en termes de couleurs, de filtres et de mode de regroupement.

Volume Profile

Le Volume Profile est l’un des indicateurs volumétriques les plus importants car il met en évidence les zones de prix les plus intéressantes et comment elles ont été réalisées (grâce à l’étude du Delta Profile).

La capacité de lecture du profile est l’une des clés les plus importantes d’une analyse réussie du marché, car lorsque nous l’analysons, nous devons être en mesure d’identifier de multiples informations telles que la forme de la distribution, les zones déséquilibrées, le POC et bien d’autres choses, ce qui rend l’analyse complexe.

Chart Dom

Pour aider les scalpers, nous avons pensé à un outil appelé Chart Dom, c’est-à-dire un book vertical directement sur le graphique; Il offre non seulement des fonctions de disposition, mais effectue également une analyse des commandes en attente, telles que les recharges à un niveau, les gros échanges, etc.

Chart Dom vous permet de placer des ordres limites (clic gauche de la souris) et des ordres de marché (clic droit de la souris) en un seul clic.

VolBook prend en charge les stratégies OCO, où vous pouvez diviser l’emplacement en plusieurs pièces, en insérant plusieurs ordres d’arrêt et plusieurs commandes cibles pour moduler les prix de sortie.

Commandes Iceberg et Commandes Stop

Grâce au Market by Order (MBO), VolBook® est en mesure de reconnaître les ordres d’iceberg exécutés et les ordres d’arrêt, en soulignant leurs faits saillants.

Les commandes d’iceberg sont des icebergs indigènes et sont disponibles sur CME Group avec le flux de données Rithmic et sur le marché italien, nous avons développé un algorithme pour les détecter avec le flux de données VolRT.

Les ordres stop ne sont pas natifs parce que le marché n’envoie pas ce type d’information, ils sont détectés grâce à notre algorithme.

Advanced Time and Sales

Depuis la fin de 2009, il n’a plus été possible de voir la taille réelle des commandes passées dans les Time and Sales disponibles sur les autres plateformes les plus connues, NinjaTrader et Multicharts; Grâce à l’amélioration de la technologie et à l’augmentation de la vitesse du réseau Internet, presque toutes les commandes/échanges du marché sont divisés en petits morceaux, ce qui devient très compliqué à identifier.

Par exemple, une commande de 200 lots peut apparaître dans un time and sales normal dans de nombreuses commandes individuelles et il serait donc impossible de reconstruire l’original.

Notre version de la « Bande commandes », l’Advanced Time and Sales, combine à nouveau les commandes individuelles (comme c’était le cas avant 2009) de manière à faciliter la visualisation des commandes réelles du marché, en indiquant leur pleine étendue; permet également de filtrer les ordres agrégés, permettant à l’utilisateur de percevoir ce que font les traders plus grands/plus petits à ce moment précis.

Il est également possible d’activer les allers sonores correspondants, avec la possibilité de montrer d’autres informations essentielles: Commandes Iceberg et Quantity Orde .